Indicadores de negociação institucional

FREE Institutional Forex Indicator Tool para Forex Trading.

Você sabe o que dá aos comerciantes institucionais uma vantagem maior do que os comerciantes comuns? Simples. Eles vêem e têm muitos dados que lhes dão uma séria vantagem sobre os comerciantes de varejo. Aqui está uma Ferramenta de Negociação Institucional GRATUITA que exibe exatamente o que eles vêem (Dados ao Vivo da API MyFxbook, Informações sobre 70+ Símbolos, Até 100.000 Posições de Comerciantes ao Vivo, Curto vs. Longo - Rácio de Posições em Porcentagem, Volume de Posições, Número de Posições) e Muitas informações úteis que são exibidas diretamente em seu gráfico que guiarão suas decisões comerciais. Totalmente GRÁTIS.

Baixe o link falhando. Você pode querer carregá-lo para mega. co. nz e dar link aqui para que todos possam baixar facilmente?

Baixe o link falhando. Você pode querer carregá-lo para mega. co. nz e dar link aqui para que todos possam baixar facilmente?

Isso pode ser baixado deste link: Forex Insider.

Isso pode ser baixado deste link: Forex Insider.

Desculpe os problemas do link. Tente isso: Forex Insider Tool.

Solução para testes rápidos e otimização - os desenvolvedores se voluntariam.

Recentemente eu tenho essa ferramenta:

Basicamente, ele permite que você faça otimizações rápidas, testes de volta e negociação de simulação (comércio de história como em reais, negociações abertas, etc, etc.).

Agora, o melhor que eles prometem, o código que eles usam muito parecido com o MQL4 e eles dizem que é muito simples para o codificador MQL4 converter MT4 EAs para Forex Tester e, em seguida, se beneficiar de seus recursos de otimização rápida e teste de back-end.

Então, poucas perguntas:

1. Qualquer um poderia codificar uma ferramenta para converter MQL4 EAs em Forex Tester Format?

2. Qualquer um poderia oferecer um serviço para converter EAs MQL4 para o formato do Forex Tester através de um trabalho de codificação manual?

Forex Tester Strategies API:

Pense que isso poderia economizar muito tempo, eu pessoalmente, obtive uma EA que eu adoraria converter e otimizar também e depois usar os valores otimizados, use o MQL4 para negociação.

Acompanhamento de Investidores Institucionais.

TechniTrader Stock Market Education | 29 de março de 2018 às 12:59 horas ET.

Indicadores silenciosos de acumulação / distribuição.

A tarefa de encontrar um método simples e confiável para rastrear a acumulação silenciosa de investidores institucionais no mercado de ações não foi uma façanha pequena para mim há muitos anos. Os indicadores de mercado rastreiam principalmente índices, avançando versus declínio de ações, amplitude, e assim por diante, que basicamente seguem a ação de preço. Mas o acúmulo silencioso é tudo sobre NÃO preço de movimento. Então eu criei uma varredura que me daria um ponto inicial para estudar estoques com padrões silenciosos de acumulação nos gráficos.

Você não pode obter isso apenas dos fundamentos, que são usados ​​pela maioria dos sistemas de negociação para expor a atividade institucional. Dados fundamentais sobre o desempenho da empresa são geralmente atualizados a cada 3-4 meses. Bem, 3-4 meses no mercado atual é história antiga. Uma enorme acumulação ou distribuição maciça pode ocorrer nesse período de tempo. Portanto, todos esses sistemas de negociação que afirmam usar a acumulação / distribuição fundamental são modos desactualizados de rastrear a atividade de investidores institucionais. A acumulação / distribuição fundamental pode ficar muito para trás. No momento em que se mostra, a acumulação silenciosa tornou-se a atividade comercial especulativa de comerciantes institucionais de curto prazo, com ação de velocidade que oferece escasso apoio e Angles of Ascent & trade; que são muito íngremes para sustentar.

Este gráfico de ações é um exemplo de acumulação silenciosa por parte dos investidores institucionais. A sua atividade é indicada em BOP por barras verdes por um curto período de tempo seguido de barras cinza, depois barras verdes novamente seguidas de cinza. Juntamente com as barras verde a cinza, em grey a verde, o volume está acima da média na maior parte do tempo, como mostrado na janela do gráfico do meio. Bop revela uma acumulação silenciosa por investidores institucionais em ações.

Resumo Quando você primeiro aprende um novo indicador, você toma os níveis mais básicos, pois o verde BOP significa que o lote grande e o vermelho significam grande quantidade de vendas. À medida que você se torna mais proficiente na leitura de gráficos de ações, vá além do verde e do vermelho. Insira a análise mais aprofundada onde você estuda os padrões dentro das cores, o tamanho e duração dos padrões da barra de indicadores e a relação com os padrões de volume e castiçal. Ao longo do tempo, suas habilidades de reconhecimento de padrões espaciais evoluem, e de repente você vai se achar folheando gráficos de ações procurando por bons estoques de lista de observação com velocidade recorde.

Escrito por: TechniTrader Stock Market Education.

Últimos Comentários.

A Fusion Media não aceitará qualquer responsabilidade por perda ou dano como resultado da dependência das informações contidas neste site, incluindo dados, cotações, gráficos e sinais de compra / venda. Por favor, esteja plenamente informado sobre os riscos e custos associados à negociação dos mercados financeiros, é uma das formas de investimento mais arriscadas possíveis. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Antes de decidir trocar câmbio ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco.

A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e preços Forex não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem ser diferentes do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para fins de negociação. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados.

Pegadas de negócios institucionais.

As grandes instituições são a principal fonte do volume de negócios e o motorista da direção do mercado por meio de reversões e obtenção de lucros. Além disso, as instituições maiores têm a capacidade de antecipar os drifts de anúncios pós-ganhos (PEADs) e ganhos surpreendentes. Portanto, a vigilância do grande comércio institucional através da análise de volume é uma estratégia de negociação viável e informada para investidores individuais. (Grief, 1992) afirmou que, com base em análises institucionais históricas, a compreensão das determinações reais do comércio exige uma análise da instituição. (Matras, 2018) apoiou que uma estratégia ótima para identificar movimento de estoque progressivo é o rastreamento de estoques que estão aumentando significativamente em volume; Como o movimento das ações devido ao crescimento em volume é resultado da compra institucional. Este artigo apresentará uma visão geral exploratória da teoria, estratégia e benefícios potenciais de uma grande negociação institucional com análise de volume.

Introdução.

A história da grande negociação de instituições nos mercados financeiros tem sido associada à Revolução Comercial entre os séculos XI e XIV em que os negócios europeus de longa distância surgiram após um período significativamente longo de atividade mínima. Desde então, a magnitude do grande volume de comércio institucional aumentou enormemente e continua a ser a força predominante e um poder preditivo nos mercados financeiros. (Lakonishok, Shleifer e Vishny, 1992) estimaram que aproximadamente 50% das ações baseadas nos Estados Unidos eram detidas por investidores institucionais; e que a negociação de investidores institucionais representou aproximadamente 70% do volume de negociação da Bolsa de Valores de Nova York. Os dados de volume diários e semanais das ações listadas nas bolsas incluem informações úteis sobre os estoques com acumulações mais altas e mais recentes e as ações que são mais compradas e vendidas em relação aos grandes negócios de compradores institucionais. Esta informação é de grande importância para os funcionários das bolsas de valores, os formuladores de políticas financeiras e econômicas e os pesquisadores, bem como a comunidade individual de investidores.

A teoria popular do grande comércio institucional aborda a relação entre o grande investidor institucional e o mercado; particularmente em relação aos movimentos de preços e ao volume. O indicador de volume para grandes negócios pode auxiliar na análise financeira de tendências de ações; fugas; e picos de volume. Os negócios institucionais de menos de US $ 2000 e os negócios acima de US $ 30.000 produzem informações valiosas em relação à atividade institucional (Campbell, Ramadorai e Schwartz, 2005). As grandes transações de ações ou obrigações, ou operações de bloqueio, são ferramentas de investidores institucionais e gestores de fundos de hedge que são preditores significativos do movimento dos preços das ações.

Desde o início do comércio institucional, a grande instituição representou sistemas estáveis ​​e auto-reforçadores que não estavam vinculados a qualquer capacidade de resposta às oportunidades de aprimoramento do bem-estar. Alguns teorizam que as grandes instituições desestabilizam os preços das ações; empurrando os preços para longe dos valores fundamentais e aumentando a volatilidade a longo prazo dos preços. Outros se concentram nos volumes de estoque líquido, nos quais a concentração de grandes negócios institucionais é feita. Curiosamente, mesmo grandes investidores institucionais investigaram o impacto de seus próprios negócios nos mercados financeiros.

Grandes Investidores Institucionais e Volume de Negociação.

A análise de volume é uma abordagem das avaliações da saúde da tendência de estoque que se baseia na atividade de volume gerada pela compra e venda nos mercados de capitais. As explicações & # 8220; # 8221; para o volume de negociação foram descritos em termos de negociação de liquidez, negociação baseada em impostos, especulação e reequilíbrio de portfólio. Os resultados do volume que são extraídos de modelos baseados em expectativas viáveis ​​não se comparam simplesmente a modelos baseados em mercados especulativos devido ao fato de que tais modelos incluem liquidez, negócios especulativos e balanceamento de portfólio e são impulsionados por choques exógenos. Nesta perspectiva, o grande comércio de instituições se distingue de outros negócios com base em comparações da média ponderada em volume para uma ação na data do comércio; o preço da transação para as médias de preço intra-dia de ações de US $ 8217; s; a média simples dos custos de transação das devoluções de ações do mesmo dia; e a média de peso em volume dos negócios excluídos.

(Chemmanur & amp; He, 2018) analisou o papel do investidor institucional na produção de informação para spin-off corporativos através de uma análise de uma amostra de dados comerciais institucionais sobre o nível de transação de 1999 a 2004. O objetivo do estudo foi medir a extensão para o qual os spin-offs corporativos afetam a produção de informações por investidores institucionais; e, em última análise, se os spin-offs beneficiam os investidores institucionais. (Chemmanur & amp; He, 2018) concluíram que os spin-offs aumentam o bem-estar comercial dos investidores institucionais pelo abrandamento das restrições comerciais que estavam em vigor antes do evento spin-off.

(Campbell, Ramadorai e Schwartz, 2005) investigaram mudanças de propriedade institucional com base em uma amostra diversificada de transações de capital, a fim de obter uma compreensão mais aprofundada dos padrões de comércio institucional. A metodologia consistiu em uma análise do fluxo diário de negócios institucionais. (Campbell, Ramadorai e Schwartz, 2005) apoiou que, em todos os negócios institucionais de vários tamanhos de comércio, o volume tão classificável quanto as compras são preditores de aumentos; enquanto o volume de vendas é preditor de declínio na propriedade institucional. No entanto, (Lakonishok, Shleifer e Vishny, 1992) apoiou que a busca de estratégias de negociação por grandes investidores institucionais é, em geral, benigna e # 8221; na medida em que, independentemente da geração de volumes comerciais substanciais, os investidores institucionais não desestabilizam os preços das ações.

(Harris & amp; Raviv, 1993) concluiu que o volume comercial pode ser caracterizado como positivamente autocorrelacionado; e que, após a abertura do mercado, o volume tende a ser maior. (Lakonishok, Shleifer e Vishny, 1992) sustentaram que, em média, investidores institucionais maiores não seguem estratégias de negociação de feedback positivas ou negativas; mas sim buscar uma diversidade de estilos comerciais que se compensem. (Cochran, 2018) apoiou que, na ausência do ruído associado ao comércio; ordens de um tamanho específico controlam e conduzem os mercados e apresentaram um método de rastreamento do volume de negócios institucionais. O tamanho dos negócios de blocos são indicadores como desencadeantes dos movimentos de preços em relação à substituição imperfeita; os efeitos da informação; e custos de curto prazo de liquidez. O indicador volume-por-preço reflete volume para faixas de preços específicas, com base no preço de fechamento do ativo. A Figura 1 mostra o método de rastreamento usando gráficos diários que são filtrados para tamanho de ordem institucional:

Figura 1. Rastreamento de volume de comércio institucional por tamanho de pedido (Cochran, 2018)

A baixa foi definida uma barra antes das primeiras compras que foram feitas pela instituição, em 143-20. A instituição permaneceu no lado da compra e na posição adicionada. A maior parte do dia foi em 144-06, na qual a instituição começou a lucrar. A integração de volume e o preço de fechamento definem maiores escalas de preço de volume em relação à resistência ou suporte.

(Cochran, 2018) apontou que a negociação, seguindo um tamanho de volume institucional específico, produziria maiores lucros do que os resultados da saída arbitrária típica do varejo. A Figura 2 mostra os negócios institucionais filtrados para rastrear as negociações de contas de varejo:

Figura 2. Relatórios de Comércio de Comércio Institucional de Comércio Varejista (Cochran, 2018)

Aqui, as contas de varejo seguiram as cobertas curtas e as vendas da instituição até o mercado chegar a 144-00 e negociadas para 143-25. As contas de varejo encerraram o mercado prematuramente; No entanto, os investidores institucionais ficaram longos e continuaram a aumentar suas posições. O volume médio também é significativo no rastreamento dos grandes negócios da instituição. (Matras, 2018) propuseram parâmetros de triagem que destacam aumentos de preços dentro de períodos de 1 a 3 semanas; e o volume aumenta de 1 a 3 semanas. O volume por preço por 3 anos seria baseado nos dados de encerramento semanal por 3 anos. Além disso, o volume médio de 20 dias no gráfico deve ser definido como um mínimo de 100.000 partes para o rastreamento.

Operações de grande volume e a propagação de ofertas.

(Abhyankar, 1997) exploraram as variações intradiárias nos spreads de oferta e solicitação, volatilidade de retorno e volume de negociação com base em uma amostra de 835 ações que foram negociadas na London Stock Exchange na década de 1990. O objetivo do estudo incluiu resultados baseados em evidências de comportamentos intradiários com base no volume de negociação por transação; spreads e volumes em carteiras de diversas variações de liquidez; e o número de transações que ocorrem por intervalos de 15 minutos. Os comportamentos intradiários foram observados com base nos pressupostos de que o volume seria concentrado ao longo do dia; que as correlações negativas são refletidas entre volume e profundidade; e que correlações positivas são refletidas entre volatilidade e volume. Os resultados do estudo indicaram que o spread médio de oferta e solicitação reflete uma forma de U durante as horas de negociação e que o spread está no seu auge no mercado aberto.

(Wang & amp; Yau, 2000) estimaram a elasticidade e os parâmetros do spread bid-ask, a volatilidade dos preços e o volume de negociação em um modelo estrutural, de 3 equações e encontrou uma correlação positiva entre a volatilidade dos preços e o volume de negociação e uma correlação inversa entre oferta e aumento do volume de negócios. A relação entre a volatilidade dos preços eo volume de negociação baseia-se nas teorias da hipótese da mistura de distribuição (MDH) e do modelo de informação seqüencial (SIM). Os resultados do estudo também confirmaram que o spread bid-ask, a volatilidade dos preços e o volume de negociação são determinados de forma endógena. No entanto, no que diz respeito aos futuros da Deutsche mark e ao S & amp; P 500, apenas o spread bid-ask é a variável endógena nos casos em que a variável dependente é o volume de negócios.

Market Delta Footprint Charts.

A complexidade analítica do comércio institucional convoca uma diversidade de métodos para análise de dados financeiros que fornecem revelações visuais baseadas na teoria do mercado de alto nível. O gráfico da pegada foi possível graças a rápidos avanços na tecnologia informática que levaram a negociação eletrônica e ao desenvolvimento de sofisticados programas de software que poderiam conter e processar uma grande magnitude dos dados financeiros necessários (Market Delta, 2018). O gráfico da pegada aproveita os dados financeiros em apresentações altamente estruturadas que melhoram a percepção e expandem o potencial da negociação de grande e pequeno volume.

Os gráficos comuns da pegada são criados a partir de informações de bolsa de valores e fornecem a localização do volume em uma série de preços; o fluxo da ordem; e o volume discreto de dados de preços (Market Delta, 2018). O gráfico de pegada foi desenvolvido com base em Bid / Ask; Volume total; Perfil Delta; Visibilidade; Volume (Delta Color) Footprint; Bid / Ask Volume e vários outros tipos. Quanto mais escuro o sombreamento no gráfico da pegada, mais agressivo é a negociação. De acordo com Market Data, o gráfico de pegada # 8220 é uma dissecção do bar & # 8221; e quantifica e exibe o esforço de energia pelos compradores e vendedores # 8221 ;.

A análise cumulativa do volume delta permite ao investidor visualizar o processo de leilão que ocorre no mercado. Mudanças e divergências momentâneas são observadas entre os compradores e os vendedores, a fim de identificar entradas potenciais nas tendências do mercado ou para contrariar negócios de tendências. A Figura 3 mostra um gráfico de perfil do Delta Profile, que fornece uma distribuição DELTA em oposição ao volume:

Figura 3. Mapa da pegada do Perfil Delta (Market Delta, 2018)

O delta absoluto para cada preço das ações é exibido juntamente com valores absolutos. Os deltas azuis são valores positivos e os deltas vermelhos são negativos. Quanto maior a medida delta absoluta, maior a pegada. (Harris & amp; Raviv, 1993) sustentou que existe uma correlação positiva entre o volume e as mudanças absolutas dos preços, bem como entre o volume e as mudanças absolutas nas projeções médias dos pagamentos finais. Assim, os benefícios do Perfil Delta incluem o agrupamento visual do delta negativo e positivo em relação ao preço por preço; e, portanto, se as tendências se tornando mais fortes ou mais fracas.

Os comportamentos do spread bid-ask, do volume de negócios e da volatilidade dos preços são frequentemente pesquisados ​​em termos de reação do mercado e interações que podem ser usadas para prever os preços dos futuros. O volume de negociação é representado por uma forma de U; mas sim é representado por uma bengala dupla com altos em aproximadamente 9:30 da manhã e 4pm (Abhyankar, 1997). A Figura 4 mostra um gráfico de pegada Volume (Delta Color), que é uma representação da porcentagem de volume do lado dominante de negociação:

Figura 4. Gráfico de pegada Volume (Delta Color) (Market Delta, 2018)

O gráfico mostra uma proporção do volume negociado de oferta e do volume negociado por licitação do lado dominante do comércio. (Abhyankar, 1997) apoiou que o spread médio de oferta e solicitação reflete uma forma de U durante as horas de negociação; picos no mercado abertos; declina rapidamente para níveis constantes; e se amplia modestamente no mercado próximo. (Wang & amp; Yau, 2000) confirmaram que o spread bid-ask estava correlacionado negativamente com o volume de negociação atrasado. Aqui, a porcentagem de porcentagem de volume negociado é representada em azul; enquanto a quantidade de oferta negociada volume está representada em vermelho. Além disso, o tamanho absoluto do delta em comparação com os outros deltas é usado para ajustar o sombreamento. O gráfico Volume (Cor Delta) é comumente usado por investidores que exigem visualizações das medidas de volume e do estado positivo ou negativo de cada barra.

Conclusão.

A negociação institucional persistente tem o potencial de prever seções transversais de horizontes longos dos retornos após a ocorrência do controle de retornos anteriores. Griffin, Harris & amp; A Topaloglu (2003) apresentou que os negócios institucionais constituem aproximadamente 86% de todos os negócios de blocos; mas que os negócios institucionais constituem apenas aproximadamente 18% dos pequenos negócios. Os custos de negociação são uma questão importante para os comerciantes institucionais que resultam em comportamentos comerciais que visam controlar ou reduzir os custos de transação. As empresas de serviços são obrigadas a suportar o ônus dos custos que devem ser atendidos pelo capital da empresa, juntamente com as taxas de administração. Várias grandes instituições pagam comissões por meio de clientes, analistas financeiros e gestores de portfólio. Assim, os investidores institucionais exibem tendências de pastoreio; e esses comportamentos tendem a estabilizar os preços de mercado.

O impacto da grande negociação institucional no preço das ações oferece uma oportunidade para medir o significado dos resultados nos cronogramas de suprimentos e na demanda de fluxo dos ativos. As compras institucionais são baseadas em informações diferenciais de suas vendas e impactam significativamente o fluxo de capital à medida que entra e sai do mercado. (Campbell, Ramadorai e Schwartz, 2005) descobriram que os negócios diários de instituições maiores são "altamente persistentes e respondem positivamente aos retornos diários recentes" # 8221 ;; mas que os negócios "respondem negativamente aos retornos diários passados ​​e duradouros" # 8221 ;. Eles também alegaram que o interesse recente no comércio institucional passou dos fluxos institucionais trimestrais e atrasados ​​para as participações. (Cochran, 2018) concluiu que o comerciante individual reduz o tempo de pesquisa de mercado e melhora a lucratividade seguindo a entrada no mercado e as saídas dos comerciantes institucionais. No geral, os ativos e as zonas de preços que refletem uma grandeza de volume de negociação são indicadores do grande interesse dos comerciantes institucionais que podem afetar significativamente a oferta e a demanda do ativo no futuro.

Referências.

Abhyankar, A. Ghosh, D. Levin, E. Limmack, R. Bid-Ask Spreads, volume de negociação e volatilidade: evidência intradiária da London Stock Exchange. Journal of Business Finance & amp; Contabilidade, 24 (3) & amp; (4), 1997.

Campbell, J. Ramadorai, T. Schwartz, A. Pegou na fita: negociação institucional, retornos de estoque e anúncios de ganhos, Journal of Financial Economics, 2005.

Chan, L. Lakonishok, J. Tradições institucionais e comportamento do preço do estoque intra-dia. BEBR, Working Paper 91-0167, 1991.

Cochran, C. 2018. Como acompanhar a negociação institucional durante as sessões diurnas. Trader Kingdom. Retirado de traderkingdom / technical-analysis / how-to-track-institutional-trading-during-day-sessions /

Chemmanur, T. He, S. Negociação institucional, produção de informações e spin-offs corporativos. Journal of Corporate Finance, 38, 54-76, 2018.

Greif, A. Instituições e comércio internacional: lições da revolução comercial. The Economic Review, 82 (2), 128-133, 1992.

Griffin, J. Harris, J. Topaloglu, S. A dinâmica da negociação institucional e individual. The Journal of Finance, LVIII (6), 2003.

Harris, M. Raviv, A. Diferenças na Opinião Faça uma corrida de cavalos. Revisão de Estudos Financeiros, 6 (3), 473-506, 1993.

Lakonishok, J. Shleifer, A. Vishny, R. O impacto da negociação institucional sobre os preços das ações. Journal of Financial Economics, 32, 23-43, 1992.

Market Delta. 2018. Anatomia de uma pegada. Retirado de https: //marketdelta/wp-content/uploads/2018/10/footprint-anatomy. pdf.

Matras, K. 2018. Como descobrir a compra institucional. Zacks. Retirado de https: // zacks / commentary / 28648 / how-to-uncover-institutional-buying.

Wang, G. Yau, J. Volume de negociação, spread bid-ask e volatilidade de preços nos mercados de futuros. Journal of Futures Markets, 20 (10), 943-970, 2000.

Os quatro indicadores mais comuns na tendência de negociação.

Trend traders tentam isolar e extrair o lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Nenhum indicador indicará o seu ingresso para as riquezas do mercado, uma vez que a negociação envolve outros fatores, como o gerenciamento de riscos e a psicologia comercial também. Mas certos indicadores resistiram à prova do tempo e continuam a ser populares entre os comerciantes de tendências. Aqui fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas são fornecidas para cada um; use estes ou ajuste-os para criar sua própria estratégia pessoal. (Para obter informações mais detalhadas, consulte "Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos".)

[O Trend Trading faz uso extensivo da análise técnica, incluindo padrões de gráficos e indicadores técnicos. Se você é novo na análise técnica ou deseja aprimorar suas habilidades, o Curso de Análise Técnica da Academia Investopedia fornece uma visão geral dos conceitos técnicos que você precisa para se tornar um comerciante de tendências bem sucedido.]

Médias móveis.

A média móvel mede os dados de preços "suaves" criando uma única linha de fluxo. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. A média móvel que o comerciante decide usar é determinada pelo período em que ele / ela negocia. Para investidores e seguidores de tendências de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares.

Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se é principalmente movendo-se horizontalmente por um longo período de tempo, então o preço não está em tendência, é variável. Se estiver inclinado, uma tendência de alta está em andamento. No entanto, as médias móveis não prevêem; eles simplesmente mostram o que o preço está fazendo em média ao longo de um período de tempo.

Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando os cruzamentos de 50 dias acima dos 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando os 50 dias caem abaixo dos 200 dias. Os prazos podem ser alterados para se adequar ao seu período de tempo de negociação individual.

Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.

As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias que atua como suporte (o preço salta dele).

MACD (Divergência de Convergência Média em Movimento)

O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É um indicador de tendência e momento.

Uma estratégia MACD básica é olhar para qual lado de zero as linhas MACD estão ativadas. Acima de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável; abaixo de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável para baixo. Os sinais de compra potenciais ocorrem quando o MACD se move acima de zero e os sinais de venda potenciais quando ele cruza abaixo de zero.

Os crossovers da linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida atravessa e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida atravessa e abaixo da linha lenta.

[O MACD é um indicador técnico popular que pode se tornar ainda mais poderoso quando usado em conjunto com outros indicadores. Se você quiser saber mais sobre isso, bem como como transformar padrões em planos comerciais negociáveis, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um excelente começo. ]

RSI (índice de força relativa)

O RSI é outro oscilador, mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD.

Uma maneira de interpretar o RSI é ao ver o preço como "sobrecompra" - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70, eo preço como sobrevendido - e devido a um salto - quando o indicador está abaixo de 30. Em um forte tendência de alta, o preço geralmente atingirá 70 e mais além por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem ficar em 30 ou abaixo por um longo período de tempo. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para comerciantes de tendências.

Uma alternativa é comprar condições próximas de sobrevoque quando a tendência está em alta, e fazer negócios curtos perto de condições de sobrecompra em uma tendência de baixa.

Diga que a tendência a longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e depois volta acima dele. Essencialmente, isso significa que ocorreu uma retração no preço, e o comerciante está comprando uma vez que a retração parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está retomando. 50 é usado porque o RSI geralmente não atinge 30 em uma tendência de alta, a menos que uma reversão potencial esteja em andamento.

Um sinal de curto comércio ocorre quando a tendência está baixa eo RSI se move acima de 50 e, em seguida, volta abaixo.

Trendlines ou uma média móvel pode ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais comerciais.

On Balance Volume (OBV)

O próprio volume é um indicador valioso, e o OBV leva muita informação de volume e compila-o em um indicador de sinal de uma linha. O indicador mede a pressão cumulativa de compra / venda, adicionando o volume em dias em cima e subtraindo volume em dias perdidos.

Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. O aumento do preço deve ser acompanhado de um OBV crescente; um preço decrescente deve ser acompanhado de um OBV decrescente.

A figura abaixo mostra os compartilhamentos da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX), baseada em Los Gatos, na Califórnia, mais alto, juntamente com o OBV. Uma vez que a OBV não caiu abaixo da sua linha de tendência, era uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria a tendência maior depois das contrações.

Se OBV estiver aumentando e o preço não for, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço estiver aumentando e o OBV for plano ou caindo, o preço pode estar perto de um topo.

Se o preço está caindo e o OBV for plano ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo.

Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendência ou alertar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os quadros de tempo e possuem variáveis ​​que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada comerciante. Combine as estratégias dos indicadores, ou apresente suas próprias diretrizes, então os critérios de entrada e saída são claramente estabelecidos para os negócios. Cada indicador pode ser usado de maneiras mais do que descritas. Se você gosta de um indicador, pesquise ainda mais e, em sua maioria, teste-o pessoalmente antes de usá-lo para fazer negócios ao vivo.

Como comercializar como um comerciante institucional.

01/07/2018 5:00 pm EST.

Chief Education, Products and Services Officer, Online Trading Academy.

Sam Seiden compartilha por que a maioria dos comerciantes de varejo estão tentando ganhar dinheiro do jeito errado e como você pode negociar como uma instituição.

O meu convidado hoje é Sam Seiden da Online Trading Academy e estamos falando sobre por que os comerciantes de varejo provavelmente não deveriam trocar como comerciantes de varejo e negociar como instituições em vez disso. Sam, como é diferente? Como os comerciantes de varejo trocam de maneira diferente das instituições?

Sim, comecei com o lado institucional do negócio e depois de alguns anos, tipo de transferência para o lado do varejo e quando você faz isso, foi como 17, 18 anos atrás e ainda hoje no Expos e tudo mais, você vê As pessoas são justas, há um grande jogo e eles não conhecem as regras do jogo e a maioria das pessoas nem sabe que há um jogo a ser jogado. Pessoas que estão negociando ou investindo e não são bem-sucedidas, talvez estejam perdendo, talvez não estejam perdendo, mas não estão ganhando dinheiro, a razão é porque eles estão pensando e negociando como um comerciante varejista.

Nós tentamos fazer, quando eu tento falar sobre isso nos eventos e Online Trading Academy, você precisa parar, sair desse mundo e começar a pensar e negociar como uma instituição e vir do comércio, Chicago Mercantile Troque, você vê que ambos os grupos realmente fazem o contrário. Quando as instituições estão comprando agressivamente, o varejo está vendendo agressivamente e vice-versa, então o que fazemos é apenas um mapa que está em um gráfico de preços, e há alguns erros que os comerciantes de varejo fazem, há alguns óbvios.

Vamos falar sobre isso porque eu sei que os comerciantes de varejo são treinados de uma certa maneira de pensar sobre os mercados e parece que provavelmente essa é a maneira errada de pensar sobre isso.

Sim, quero dizer a maneira como você ganha dinheiro comprando algo, você compra a preços de atacado e vende a preços de varejo. Isso é o que uma instituição faz, é o que fazemos, mas pense na média, vamos muito amplo. Pense no investidor médio em todo o mundo. O que eles fazem? Eles compram ações, certo?

Eles compram alto e vendem baixos.

Sim, quero dizer, eles são condicionados por uma idade tão jovem e nem percebem o quão forte é o condicionamento. Certifique-se de que seja uma boa empresa com uma gestão saudável e sólida e um balanço saudável e bons resultados e certifique-se de que o estoque esteja em uma boa tendência de alta saudável. Bem, quando todas essas coisas são verdadeiras, onde você acha que o preço do estoque é, níveis por atacado ou níveis de varejo? É quase a preços de varejo próximos ou próximos. Compra de varejo, venda da instituição.

Portanto, o mercado varejista diria, porém, que é porque não temos a informação que as instituições possuem. Eles têm algum molho secreto que eles sabem sobre o que não fazemos e é por isso que eles têm essa vantagem.

Sim, e isso não poderia estar mais longe da verdade. O que o grande problema que as pessoas sentem falta é o que as pessoas não percebem, e isso deve ser como sua base. Eles não percebem que como eles ganham dinheiro comprando e vendendo algo na vida é exatamente como você ganha dinheiro comprando e vendendo nos mercados. Em outras palavras, de vez em quando em um evento, estaremos falando sobre isso e direi que você sabe que posso apontar os melhores comerciantes da sala agora e não conheço nenhum de vocês e eu vou diga quantas pessoas na sala realmente cortar cupons ou enviar descontos para as coisas e geralmente são as mulheres que levantam as mãos.

Eu direi que você já está fazendo isso e você já é muito bom nisso. Você exige esses preços de desconto profundo quando compra. Isso é o que você precisa fazer aqui, mas você não quer porque, quando os preços estão baixos e as coisas são baratas, a notícia é ruim. Há uma tendência de queda. Quantos livros você leu que disse comprar em uma tendência de baixa? Ainda não existe, quando o dinheiro inteligente está comprando.

Tudo bem, então então você vai tomar a decisão de bom, eu vou comprar como as instituições, vou comprar atacado, como eu não consigo pegar aquela faca caindo, comprando algo que é barato porque isso vai ser barato e ainda será mais barato depois de comprá-lo.

Correto, e isso se resume ao grande número dois, que é estratégia central na Online Trading Academy. Identificando especificamente um gráfico de preços onde as instituições estão comprando e vendendo. A demanda institucional, o fornecimento de instituições, e não é tão difícil de ver em um gráfico de preços. Você só precisa saber o que está procurando.

Eu sei que uma grande coisa para os comerciantes de varejo, é claro, é que eles querem a confluência de um monte de indicadores diferentes para se adequar adequadamente para dar-lhes confirmação. Os comerciantes institucionais, eles fazem assim?

Não exatamente. Novamente, em todos os livros comerciais, eles estão identificando níveis de suporte ou resistência e os livros dizem que não compram em suporte. Aguarde até os preços, porque você não sabe se há compradores lá. Deixe os preços virar, aguarde a confirmação, aguarde uma inversão e depois compre. Mais uma vez, observamos que, observamos, não gostamos de confirmação, não queremos confirmação.

Quando o preço está em um nível em que determinamos que os bancos e as instituições estão comprando, queremos comprá-lo ali mesmo. Se aguardarmos a confirmação ou reversão, ou qualquer indicador de atraso ou oscilador, tudo o que estamos fazendo é aumentar o risco e diminuir a recompensa. Goldman Sachs não diz, espere, não compre ainda. Aguarde os preços para se reunir um pouco e depois comprar. Eles não fazem isso.

Apenas uma mentalidade diferente, acho que você precisa ter.

É uma pessoa diferente, que eles querem essa confirmação. Eles estão dispostos a aumentar o risco e diminuir a recompensa por essa confirmação, o que não dá mais garantia de que os preços continuarão nessa direção de qualquer forma, mesmo esperando por isso. Na verdade, há menos probabilidades de continuarem.

Artigos relacionados sobre ESTRATÉGIAS.

Muitos de vocês me pediram para apresentar uma série de artigos técnicos em oposição aos comportamentos comerciais.

Claro, algumas estratégias de opções podem ser complexas, e o conhecimento e a sofisticação do investidor mu.

Mantenha simples. Compre mercados que estão subindo e venda mercados que estão indo para baixo. Evite tentar.

As chances favorecem pelo menos uma correção de 100 pontos ou 5% a partir dos próximos meses, ass.

Próximos eventos.

FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.

FOCUS: Futures, Options, & amp; Crytocurrencies.

Links patrocinados.

Conselho de Indústria de Opções, The.

One North Wacker Dr., Suite 500, Chicago, IL 60606.

eToro Trading Services.

O eToro é a principal plataforma de comércio social do mundo. Nós oferecemos aos nossos usuários uma ampla gama de ferramentas para dentro.